9萬億大事件!中證規(guī)模指數(shù)系列擴(kuò)容

      2023-08-11 16:03:14 來源:鳳凰網(wǎng)

      作者:張淑賢


      (資料圖片)

      中證規(guī)模指數(shù)系列擴(kuò)容!

      8月10日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱,將于8月11日正式發(fā)布中證2000指數(shù)。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列,刻畫滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

      樣本合計(jì)總市值約9.32萬億元

      中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本,反映市值規(guī)模較小證券的市場表現(xiàn)。

      中證2000指數(shù)的發(fā)布,旨在反映滬深市場微盤證券的表現(xiàn),為市場提供多維度投資標(biāo)的和業(yè)績基準(zhǔn)。

      據(jù)悉,中證2000指數(shù)以2013年12月31日為基日,以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次,樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日,每次調(diào)整的樣本比例一般不超過 20%。

      目前,中證2000指數(shù)主要覆蓋滬深市場總市值位于85%-95%左右的微盤股證券。截至2023年7月底,指數(shù)的2000只樣本合計(jì)總市值約9.32萬億元,占滬深A(yù)股市值的比例為10.05%。其中,指數(shù)樣本的平均市值為46.62億元,市值中位數(shù)為41.98億元,1963只樣本市值低于100億元,1315只樣本市值低于50億元,較好表征了資本市場上小微市值上市公司的整體表現(xiàn)。

      中證2000指數(shù)采用自由流通市值加權(quán),指數(shù)樣本較為分散,第一大樣本權(quán)重不足0.5%,前十大樣本合計(jì)權(quán)重不到2.5%,且涉及行業(yè)廣泛,覆蓋87個中證三級行業(yè),223個中證四級行業(yè)中,行業(yè)分布集中于通用機(jī)械、專用機(jī)械、汽車零部件、電網(wǎng)設(shè)備、化學(xué)制品、建筑與工程等工業(yè)領(lǐng)域。

      值得一提的是,中證2000指數(shù)聚焦民營實(shí)體經(jīng)濟(jì),指數(shù)樣本中民企數(shù)量1469家,占比73.5%,遠(yuǎn)高于滬深300(119/300)、中證500(104/500)、中證1000指數(shù)(625/1000)的民營企業(yè)比例,積極反映民營實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

      同時(shí),指數(shù)樣本上市公司的研發(fā)強(qiáng)度中位數(shù)4.29%,高于滬深300、中證500和中證1000等指數(shù),反映我國資本市場小微市值上市公司以民營經(jīng)濟(jì)為主、側(cè)重新興行業(yè)、強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新研發(fā)等重要特點(diǎn),同時(shí)也使得中證2000指數(shù)有望受益于中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展支持政策的紅利。

      進(jìn)一步豐富境內(nèi)市場規(guī)模指數(shù)層次

      中證2000指數(shù)的發(fā)布,進(jìn)一步豐富了規(guī)模指數(shù)的體系層次,使得規(guī)模指數(shù)能夠更完整表征境內(nèi)資本市場上不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

      自2005年以來,中證指數(shù)有限公司持續(xù)完善中證核心規(guī)模指數(shù)體系,始終致力于為境內(nèi)外投資者提供投資中國核心資產(chǎn)的標(biāo)的指數(shù),為金融產(chǎn)品提供市場基準(zhǔn)。

      隨著我國資本市場的蓬勃發(fā)展,中證核心規(guī)模指數(shù)的市場覆蓋層次逐漸明晰,體系主要包含分別表征滬深市場大、中、小市值上市公司證券整體表現(xiàn)的滬深300、中證500、中證1000指數(shù),以及聚焦滬深市場大中市值上市公司證券的中證800指數(shù)。

      長期收益良好 具有較強(qiáng)業(yè)績彈性

      規(guī)模指數(shù)作為指數(shù)體系中最不可或缺的組成部分,在刻畫市場表現(xiàn)、引導(dǎo)資金配置等方面承擔(dān)著重要職責(zé),是指數(shù)化投資發(fā)展的重要抓手。

      長期來看,中證2000指數(shù)年化收益較好,自基準(zhǔn)日(2013年12月31日)起至2023年上半年底,中證2000指數(shù)的年化收益率約10.35%,年化波動約為27.31%,夏普比率0.38,呈現(xiàn)出微盤股更高的增長潛力與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

      未來,中證指數(shù)公司將持續(xù)完善指數(shù)體系,更好發(fā)揮資金引導(dǎo)功能,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

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